Eine Strategie beschreibt Regeln für Signale, Positionen und Ausstiege. Sie ist keine Zusage eines bestimmten Ergebnisses. AssetEngine stellt Werkzeuge bereit, mit denen du eigene Regeln formulierst und anhand historischer Marktdaten untersuchst. Ob eine Regel zu deiner Situation passt, entscheidest du selbst. Technische Beispiele auf dieser Seite erklären die Bedienung und sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf.
Regeln zuerst verständlich beschreiben
Beginne mit einer Beschreibung in eigenen Worten: Welcher Markt wird betrachtet, welcher Zeitrahmen gilt und welche Beobachtung soll ein Signal auslösen? Trenne die Signalbedingung von der Ordergröße. Ein Indikator sagt nichts darüber aus, welchen Betrag du einsetzen solltest. Halte außerdem fest, wann eine Position beendet werden soll und welche Bedingungen eine neue Position verhindern. Mit dieser Trennung lässt sich später nachvollziehen, ob ein Ergebnis aus der Marktannahme, der Ausführung oder einer Konfiguration entstanden ist.
Im Regeleditor sind unterschiedliche Verknüpfungen relevant. Eine UND-Verknüpfung verlangt mehrere Bedingungen gleichzeitig, während eine ODER-Verknüpfung alternative Auslöser zulässt. Filter können einen Auslöser zusätzlich einschränken. Prüfe Gruppen und Zeitrahmen einzeln, bevor du eine komplexe Kombination verwendest. Je mehr Regeln du hinzufügst, desto schwieriger kann es werden, den Grund eines Signals nachzuvollziehen.
RSI als technisches Beispiel
Der Relative Strength Index beschreibt das Verhältnis positiver und negativer Kursbewegungen innerhalb eines gewählten Fensters. Ein hoher oder niedriger Wert ist keine verlässliche Vorhersage der nächsten Bewegung. In einem anhaltenden Trend kann ein Extremwert längere Zeit bestehen bleiben. Wenn du eine RSI-Bedingung im Editor untersuchst, dokumentiere das Fenster, den Vergleichswert und den Zeitrahmen. Unterscheide eine dauerhaft erfüllte Bedingung von einer neu entstandenen Überschreitung.
Technisches Beispiel zur Bedienung, keine Empfehlung: Vergleiche zunächst nur zwei selbst gewählte RSI-Bedingungen in getrennten Simulationen. Betrachte die erzeugten Signale und kontrolliere, ob sie tatsächlich an den erwarteten Kerzen erscheinen. Übernimm aus diesem Beispiel keine festen Handelsparameter. Die Funktion des Editors lässt sich prüfen, ohne daraus eine geeignete Handelsentscheidung abzuleiten.
MACD und gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte glätten vergangene Preise. Der MACD vergleicht unterschiedlich geglättete Reihen und eine Signallinie. Solche Größen reagieren auf bereits eingetretene Bewegungen. Eine Kreuzung kann während einer unruhigen Marktphase häufig auftreten und mehrere aufeinanderfolgende Verlustsignale erzeugen. Die Auswahl von Fenstern verändert die Reaktionsgeschwindigkeit, beseitigt dieses Problem aber nicht grundsätzlich.
Technisches Beispiel zur Bedienung, keine Empfehlung: Formuliere eine Kreuzung ausdrücklich als Ereignis und vergleiche sie mit einer bloßen Größer-als-Bedingung. Prüfe anschließend die Signalhistorie. Bei mehreren Zeitrahmen musst du auch beachten, wann eine größere Kerze abgeschlossen ist. Eine laufende Kerze kann ihren Zustand ändern. Ein später sichtbarer Indikatorwert ist deshalb nicht automatisch eine Information, die zu einem früheren Ausführungszeitpunkt bereits vorlag.
DCA und wiederholte Orders
Wiederholte Käufe oder zusätzliche Orders verändern den durchschnittlichen Einstieg und die Kapitalbindung. Sie reduzieren nicht automatisch das Verlustrisiko. Wenn Kurse weiter fallen, können zusätzliche Orders den eingesetzten Betrag erhöhen und verfügbares Kapital aufbrauchen. Unterscheide deshalb einen regelmäßigen Kaufplan von einer Orderfolge, die auf Preisbewegungen reagiert. Dokumentiere die Anzahl möglicher Orders und die gesamte vorgesehene Kapitalbindung.
Für ein technisches Bedienbeispiel kannst du den DCA-Rechner verwenden. Die dortigen Eingaben beschreiben ein Rechenmodell. Sie berücksichtigen nicht zwangsläufig jede tatsächliche Ausführungsbedingung deiner Börse. Mindestmengen, Gebühren, Rundungen und verfügbare Liquidität können von einer vereinfachten Rechnung abweichen.
Backtests nachvollziehbar auswerten
Ein Backtest ist eine historische Simulation. Notiere Asset, Börse, Marktart, Zeitraum, Zeitrahmen, Gebührenannahmen und Behandlung der Slippage. Vergleiche nicht nur den Endwert, sondern auch Anzahl und Verteilung der Trades sowie zwischenzeitliche Rückgänge. Ein kurzer Zeitraum oder wenige Trades können ein zufälliges Bild liefern. Eine Konfiguration, die an vergangene Daten angepasst wurde, kann in anderen Zeiträumen deutlich schlechter abschneiden.
Trenne die Entwicklung deiner Regeln von ihrer anschließenden Prüfung. Wenn du nach jedem Ergebnis die Parameter änderst, nutzt du denselben Zeitraum wiederholt zur Auswahl. Das erhöht das Risiko einer Überanpassung. Vergangene oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Auch ein plausibler Test deckt technische Störungen, Börsenbeschränkungen und unerwartete Marktbedingungen nicht vollständig ab.
Vor einer automatischen Ausführung
Prüfe die API-Berechtigungen, den gewählten Account, Markt und Modus sowie die vorgesehenen Grenzen. Ein Hebel kann Verluste beschleunigen und zur Liquidation führen. Plane auch, wie du Automatisierung stoppst und offene Positionen kontrollierst. Ein gestoppter Bot bedeutet nicht automatisch, dass gespeicherte Schlüssel gelöscht oder bereits bestehende Positionen geschlossen wurden.
Bewahre eine nachvollziehbare Historie auf. Orders, Teilausführungen und Gebühren können unterschiedliche Datensätze erzeugen. Für die Aufbereitung zum Steuerreport findest du auf Steuerreport mit CoinTaxReporting weitere Informationen. Diese Hinweise ersetzen keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.